最新論文紹介　収益性の高いデイトレード戦略　「A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market」⑪

前回の結果ぼろ負けだったんですけどバックテスト用のプログラムに不備を見つけまして、修正しました。

最初の5分足の最大値（または最小値）に対して逆指値注文を出すのですが、これがこの値を超えていないのに注文してることにしてしまって、勝手に損切りしちゃってました。。

逆にバックテストで見つけてよかったですね。

少しデータも増えたので再度バックテストを実施してみました。

使用するデータ

この期間での合計の損益は+1249です！

おお黒字にはなりましたね。

以下、1日の損益のグラフです。

緑がプラスで赤がマイナスです。

損切を設定しているので小さい負けが重なるとマイナス、大きく勝つと上昇幅は大きいって感じですねー。

一番大きい利益を出した日のデータを見てみましょう。

銘柄コード：3778.T

5分足チャートが以下。

銘柄コード：6701.T

どちらも仮説通りのトレンドができていますね。

もっとデータを増やしつつプログラムで実際にプログラムで取引可能にするにはどうしたらよいか考えてみたいですねー。