【デイトレードの研究】市場を打ち負かせ！最強のモメンタム戦略　-Beat the Market An Effective Intraday Momentum Strategy for S&P500 ETF (SPY)- ⑤

前回までで手法については解説し終わったので直近のデータを用いてテストしてみましょう！

プログラムの中身は載せると長いので気になる方はコメントください。

データ

総利益は＋16680でした！

以下、各取引日の結果になります。

最高値と最低値の取引日の動きを見てみましょう。

最高値は9月30日。

グラフはノイズエリアと終値です。

ノイズエリアのはるか下となっていますね。

最低値は10月3日。

ノイズエリアのはるか外ではありますが、緩やかに下がってしまっている。

どちらも取引日の最初の30分で大幅に価格が動いています。

ノイズエリアはその日の始値、もしくは前日の終値で定義されるので、そこから大きく動くとこんな感じになる。

プラスにもマイナスにもなる可能性がある動きですねー。

まあそのまま持ってるよりは稼げるのかな。

取引コストとか税金とか考慮しないと分からんけど。