前回からの続きです。
提案戦略の詳細
- 5 分足 ORB 戦略は、取引日の最初の 5 分間に初期のレンジからの逸脱を捉えることに重点を置く取引戦略なのさ
- さらに俺たちは重要なパラメータを追加してやった
- もし最初の 5 分足のローソク足が弱気（始値より下がった）だったらショートポジションのみを取るぞ
- 同じように最初の5分足のローソク足が強気（始値より上がった）だったらロングポジションのみを取るようにするんだ
- 適切なストップロスを設定することは利益の最大化につながるぞ
- 一般的には14日間の平均（ATR）の割合で設定を行うようだ
- ATRについて（https://www.threetrader.com/jp/blog/atr-fx）
- 例えば1日のATRが5ドルとして、ATRの10％でストップロスを設定したとすると、5 * 0.1 = 0.5ドル動いたら売ってしまうということだ
戦略のベース
- 流動性とかに違いがあり取引に向いてる銘柄と向いてない銘柄があるから銘柄選びのルールを決めたぞ
- 具体的には以下の3つのルールに合致する銘柄
- １）始値が5ドル以上
- ２）過去14日間の平均出来高が1日100万株以上
- ３） 過去14日間のATRが0.50ドル以上であること。
発注する条件
- 対象となる各銘柄について、5分足レンジの高値または安値に等しい基準で、始値レンジの方向に逆指値注文（損切り注文と混同しないように）を発注するぞ
- 例えば、ある銘柄が取引開始5分以内に強気の動きをした場合、5分足の始値幅の最高値に逆指値注文を出したんだ
- 始値＝終値だった場合、注文は出さなかったよ
逆指値注文とは「価格が上昇し、指定した値段以上になれば買い」「価格が下落し、指定した値段以下になれば売り」とする注文方法です。
損切と利確
- 注文を実行したら約定した価格から10％のATR距離でストップロス注文を発注した
- 日中にストップロスの基準に達しなかったらそのまま売ってしまう
実際のバックテストの結果は次回！
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