最新論文紹介 収益性の高いデイトレード戦略 「A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market」⑤

 前回からの続き。

結論までを見ていきましょう。

5分足ORBの最高と最低のパフォーマンスについて

・相対出来高が 1 を超える n 分足 ORB 戦略の結果をもとに、米国株式市場で最もパフォーマ ンスの良かった 25 銘柄と悪かった 25 銘柄を具体的に掘り下げる
・見てみるとやはり取引が活発で、コミュニティの関心が高い銘柄がパフォーマンスが高いよね

結論

・相対出来高が高い銘柄に注目することで高いパフォーマンスが得られるぞ ・俺たちの調査でデイトレが持続可能な収入源足りえるのかを検証できたと思うよ ・特に5分足ORB戦略の顕著なパフォーマンスは際立っている ・この戦略は、1,600% を超えるネット・パフォーマンス、2.81 のシャープレシオ、36% の年率アルファを達成し、同期間のパッシブ S&P 500 のリターン 198% を大幅に上回った ・ORB 戦略はデイトレーダーにとって有望な手段である一方、徹底的なリサーチ、規律あるリスク管理、市場力学の明確な理解をもってアプローチすることが極めて重要だぞ

長くなりましたが、論文の紹介はこれで終わり。

実際に日本株に対してこの戦略が通用するのか検証したいですね。

そしたら儲けられるー。