もっぱらインデックス投資しかしていないわきちですが、たまたま見つけた論文が気になったので見てみました。
A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market
アメリカの市場の研究なので日本でどうなのかは気になりますが。。
僕が重要だと思ったところのみピックアップします。
論文を読んでるとどうしても口調が堅苦しくなるので砕いて書いてます。（この口調が嫌いな方はすみません）
アブストラクト
- デイトレードが継続して収入源になるのかは論争の的によくなってるぜ。
- 5分足ORBに注目してこの疑問の答えを分析してやるぞ。
- 具体的には2016年から2023年までに取引された7,000を超える米国株のデータセットを分析してやったぞ。
- 特に企業に関するニュースなどが原因で取引の量が増える日（Stock in Play）についてみてみるよ。
- 結論、取引コストを考慮したうえでもStock in Playにデイトレードすると稼げることがわかったよ。
- メッチャ詳細に分析したのは俺らが初めてやで。
イントロダクション
- 多くの個人投資家は短期の取引に取りつかれているぞ。
- でも市場には高頻度取引（HFT）アルゴリズムがいて、それと競い合うのが大変なんだ
- 俺たちは個人投資家にむけてそういうアルゴリズムと戦えるような戦略を考えているんだ
- テクニカル分析の中で最も研究されているのがn分足ORBなのよ
- ORBていうのは、まず取引の最初のn分間の最大値と最小値を見つけて、そこを超えたら買うもしくは売ることをいうんだ
- 例えば、最初の株価が上がっている時は最大値を超えた時点でロングポジションを持つ
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